Сравнение IGTR с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
IGTR и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и GSWO
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
IGTR vs. GSWO — Ранг доходности на риск
IGTR
GSWO
Сравнение IGTR c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.30 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.82 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.88 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.79 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и GSWO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и GSWO
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и GSWO
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -17.77% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -9.50% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -5.41% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -3.35% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.13% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и GSWO
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.67% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 8.24% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 13.63% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 12.98% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 12.98% | +3.43% |