PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. IGTR is actively managed, while DRIV is passively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 17.59%/yr vs 21.80%/yr for DRIV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

IGTR

1 день
-0.47%
1 месяц
13.18%
С начала года
21.49%
6 месяцев
24.80%
1 год
43.30%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и DRIV

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		21.49%15.25%4.02%-0.31%-2.08%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-10.62%

Correlation

The correlation between IGTR and DRIV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.72

The correlation between IGTR and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и DRIV

Секторы
IGTR
DRIV

Финансовые услуги

25.7%

-

Промышленность

20.7%
19.4%

Технологии

13.2%
34.0%

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%
26.8%

Сырьевые материалы

8.1%
14.4%

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

IGTR
25.7%
DRIV

-

Промышленность

IGTR
20.7%
DRIV
19.4%

Технологии

IGTR
13.2%
DRIV
34.0%

Здравоохранение

IGTR
8.2%
DRIV

-

Потребительский циклический сектор

IGTR
8.1%
DRIV
26.8%

Сырьевые материалы

IGTR
8.1%
DRIV
14.4%

Энергетика

IGTR
4.8%
DRIV

-

Недвижимость

IGTR
3.5%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

IGTR
3.3%
DRIV

-

Коммуникационные услуги

IGTR
2.4%
DRIV
5.4%

Коммунальные услуги

IGTR
2.0%
DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с VTIGTR с SPYIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

IGTR vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGTRDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
3.70

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.35

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

6.92

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

24.10

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGTR vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 2.25, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGTRDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

3.70

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IGTR и DRIV

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-41.93%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-13.43%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-34.18%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.04%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-15.13%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.85%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и DRIV

Текущая волатильность для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) составляет 7.29%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что IGTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.36%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

19.29%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

25.14%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

27.07%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

27.40%

-10.58%

Сравнение комиссий IGTR и DRIV

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и DRIV

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.66%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and DRIV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to IGTR (7.29%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs DRIV's -41.93%.

On 3-year performance, DRIV leads with 21.80% vs 17.59% for IGTR. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IGTR has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRIV has performed better with a 21.80% return vs 17.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

DRIV has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.66% for IGTR.

They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор