Сравнение IGTR с DIVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD).
IGTR и DIVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. DIVD - это активно управляемый фонд от Altrius. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и DIVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 7.40% | 26.18% | 2.52% | 14.27% | 1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 7.40%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и DIVD
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.
Доходность на риск
IGTR vs. DIVD — Ранг доходности на риск
IGTR
DIVD
Сравнение IGTR c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.52 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.13 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.92 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 9.38 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.52 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.49 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и DIVD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и DIVD
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DIVD в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.86% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и DIVD
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и DIVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -13.88% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -11.88% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -3.23% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -2.29% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.43% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и DIVD
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 3.94% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 8.31% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 15.31% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 13.36% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 13.36% | +3.05% |