PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGTR с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGTR с DFAI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IGTR (Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - IGTR is a Global Equities fund actively managed by Innovator, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, IGTR returned 17.51%/yr vs 18.32%/yr for DFAI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGTR charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности IGTR и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGTR показывает доходность 22.60%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 9.26%.

IGTR

1 день
4.09%
1 месяц
5.35%
С начала года
22.60%
6 месяцев
21.87%
1 год
43.77%
3 года*
17.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.76%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.42%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGTR и DFAI

2026 (YTD)2025202420232022
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		22.60%15.25%4.02%-0.31%-2.18%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.26%34.04%4.68%17.60%1.18%

Correlation

The correlation between IGTR and DFAI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.74

The correlation between IGTR and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGTR и DFAI

Секторы
IGTR
DFAI

Технологии

46.5%
7.8%

Промышленность

14.9%
17.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.8%

Финансовые услуги

12.5%
26.9%

Здравоохранение

5.0%
11.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.3%

Сырьевые материалы

2.4%
10.8%

Коммунальные услуги

2.4%
4.2%

Энергетика

1.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.3%

Недвижимость

0.4%
1.5%

Технологии

IGTR
46.5%
DFAI
7.8%

Промышленность

IGTR
14.9%
DFAI
17.2%

Потребительский циклический сектор

IGTR
12.8%
DFAI
5.8%

Финансовые услуги

IGTR
12.5%
DFAI
26.9%

Здравоохранение

IGTR
5.0%
DFAI
11.4%

Коммуникационные услуги

IGTR
2.6%
DFAI
4.3%

Сырьевые материалы

IGTR
2.4%
DFAI
10.8%

Коммунальные услуги

IGTR
2.4%
DFAI
4.2%

Энергетика

IGTR
1.7%
DFAI
4.7%

Потребительский защитный сектор

IGTR
0.9%
DFAI
5.3%

Недвижимость

IGTR
0.4%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с VTIGTR с BDVLIGTR с FIXTIGTR с PJAN
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с DFALX

Доходность на риск

IGTR vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGTR c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGTRDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.69

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.37

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.24

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

8.71

+3.86

IGTR vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGTR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGTR и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGTR и DFAI

Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGTRDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-27.44%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-10.95%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.06%

-13.25%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-1.52%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.08%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.81%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IGTR и DFAI

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 18.69% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGTRDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.69%

4.83%

+13.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

12.39%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

14.56%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

15.99%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

15.73%

+3.44%

Сравнение комиссий IGTR и DFAI

IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGTR и DFAI

Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DFAI в 2.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.36%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.65%0.80%2.40%0.87%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGTR and DFAI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGTR has higher volatility (18.69%) compared to DFAI (4.83%). In terms of maximum drawdown, IGTR dropped -20.06% vs DFAI's -27.44%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.32% vs 17.51% for IGTR. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.32% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for IGTR.

DFAI has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.65% for IGTR.

IGTR is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Innovator and Dimensional. Their fees differ too: 0.80% for IGTR and 0.18% for DFAI.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGTR и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор