Сравнение IGTR с DFAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).
IGTR и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IGTR и DFAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGTR и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 2.71% | 15.25% | 4.02% | -0.31% | -2.08% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | 1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IGTR показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 4.03%.
IGTR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGTR и DFAI
IGTR берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Доходность на риск
IGTR vs. DFAI — Ранг доходности на риск
IGTR
DFAI
Сравнение IGTR c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGTR | DFAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.79 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.44 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.74 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 10.73 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGTR | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.79 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.75 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IGTR и DFAI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGTR и DFAI
Дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DFAI в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 0.78% | 0.80% | 2.40% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок IGTR и DFAI
Максимальная просадка IGTR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGTR и DFAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGTR | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -27.44% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -10.95% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -6.23% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -5.21% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.79% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGTR и DFAI
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что IGTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGTR | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.97% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 10.65% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 16.73% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.81% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.66% | +0.75% |