PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGSG.L с TER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGSG.L с TER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while TER (Teradyne, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGSG.L returned 13.10%/yr vs 35.39%/yr for TER. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGSG.L и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGSG.L торгуется в GBp, в то время как TER торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TER были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 86.93%. За последние 10 лет акции IGSG.L уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 13.10% против 35.39% соответственно.

IGSG.L

1 день
0.37%
1 месяц
4.29%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.86%
1 год
24.21%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.10%

TER

1 день
-11.47%
1 месяц
-4.61%
С начала года
86.93%
6 месяцев
78.30%
1 год
346.68%
3 года*
48.44%
5 лет*
24.09%
10 лет*
35.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSG.L и TER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)		9.09%14.21%12.74%19.46%-7.27%23.00%9.72%21.71%-3.46%11.82%
TER
Teradyne, Inc.		86.93%43.39%18.55%18.54%-39.97%38.10%71.54%110.60%-19.89%51.79%

Correlation

The correlation between IGSG.L and TER is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.37

The correlation between IGSG.L and TER shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

Teradyne, Inc.

Часто сравнивают с IGSG.L:
IGSG.L с CIND.LIGSG.L с VYMIGSG.L с VUSA.LIGSG.L с XDEQ.LIGSG.L с ^GSPCIGSG.L с SSAC.LIGSG.L с MWOZ.L
Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с CDNS

Доходность на риск

IGSG.L vs. TER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGSG.L
Ранг доходности на риск IGSG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TER
Ранг доходности на риск TER: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.L c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGSG.LTERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
5.36

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
4.47

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.65

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

13.21

-10.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

49.43

-37.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSG.L vs. TER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.L на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа TER равного 5.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.L и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGSG.LTERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

5.36

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.50

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.47

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IGSG.L и TER

Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки TER в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и TER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGSG.LTERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-77.62%

+52.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-26.44%

+18.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-58.34%

+41.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-58.34%

+41.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.74%

-58.34%

+33.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.12%

+13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-19.59%

+15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

7.05%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.L и TER

Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) составляет 2.92%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGSG.LTERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

22.18%

-19.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

49.91%

-41.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

65.14%

-54.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

48.51%

-35.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

44.32%

-30.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSG.L и TER

IGSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.14%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Часто задаваемые вопросы

IGSG.L and TER have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSG.L и TER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор