Сравнение IGSG.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и S&P 500 Index (^GSPC).
IGSG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IGSG.L и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSG.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | -1.28% | 14.21% | 12.74% | 19.46% | -7.27% | 23.00% | 9.72% | 21.71% | -3.46% | 11.82% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.04% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Разные валюты инструментов
IGSG.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.L показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции IGSG.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.10% соответственно.
IGSG.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.27%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IGSG.L
^GSPC
Сравнение IGSG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSG.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.73 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.14 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.19 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 4.63 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.73 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IGSG.L и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок IGSG.L и ^GSPC
Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -56.78% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -9.10% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -25.43% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.74% | -33.92% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -5.67% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -10.75% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.62% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.L и ^GSPC
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.47% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.50% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 9.50% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 18.75% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 15.89% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 18.16% | -4.02% |