PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGSG.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSG.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSG.L и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)
-1.28%14.21%12.74%19.46%-7.27%23.00%9.72%21.71%-3.46%11.82%
^GSPC
S&P 500 Index
-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

IGSG.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.L показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции IGSG.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.10% соответственно.


IGSG.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.25%
1 год
16.13%
3 года*
12.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.27%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500 Index

Доходность на риск

IGSG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSG.L
Ранг доходности на риск IGSG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGSG.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.73

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.14

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.19

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

4.63

+5.15

IGSG.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGSG.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.73

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между IGSG.L и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Просадки

Сравнение просадок IGSG.L и ^GSPC

Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


IGSG.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-56.78%

+32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-9.10%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-25.43%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.74%

-33.92%

+9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-5.67%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-10.75%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.62%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.L и ^GSPC

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.47% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGSG.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.50%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.50%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

18.75%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.89%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

18.16%

-4.02%