Сравнение IGSG.L с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
IGSG.L и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSG.L или VYM.
Основные характеристики
| IGSG.L | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.40% | 20.60% |
| Дох-ть за 1 год | 17.77% | 30.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.66% | 9.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 11.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.21% | 10.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 6.29 |
| Коэф-т Мартина | 13.68 | 20.03 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 9.32% | 10.70% |
| Макс. просадка | -24.74% | -56.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между IGSG.L и VYM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.L и VYM
С начала года, IGSG.L показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции IGSG.L превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.21% против 10.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSG.L и VYM
IGSG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGSG.L c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.L и VYM
IGSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок IGSG.L и VYM
Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.L и VYM
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.