PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGSG.L с SSAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSG.L и SSAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSG.L и SSAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGSG.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)
-1.14%14.21%12.74%19.46%-7.27%23.00%9.72%21.71%-3.46%11.82%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
-0.51%13.95%19.63%16.14%-8.56%20.35%11.80%22.09%-4.79%13.30%

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у SSAC.L с доходностью -0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSG.L имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции SSAC.L немного впереди с 12.30%.


IGSG.L

1 день
1.79%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.92%
1 год
15.88%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.25%

SSAC.L

1 день
2.00%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.19%
1 год
18.39%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий IGSG.L и SSAC.L

IGSG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SSAC.L в 0.20%.


Доходность на риск

IGSG.L vs. SSAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSG.L
Ранг доходности на риск IGSG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.L c SSAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGSG.LSSAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.81

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.62

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.89

-2.28

IGSG.L vs. SSAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAC.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.L и SSAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGSG.LSSAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.84

-0.14

Корреляция

Корреляция между IGSG.L и SSAC.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSG.L и SSAC.L

Ни IGSG.L, ни SSAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGSG.L и SSAC.L

Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, примерно равная максимальной просадке SSAC.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и SSAC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGSG.LSSAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-25.43%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.30%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-17.99%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.74%

-25.43%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.04%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.54%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.86%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.L и SSAC.L

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) имеют волатильность 4.66% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGSG.LSSAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.52%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.34%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

14.03%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

13.02%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

14.38%

-0.23%