Сравнение IGSG.L с SSAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L).
IGSG.L и SSAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. SSAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.L и SSAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSG.L и SSAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | -1.14% | 14.21% | 12.74% | 19.46% | -7.27% | 23.00% | 9.72% | 21.71% | -3.46% | 11.82% |
SSAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | -0.51% | 13.95% | 19.63% | 16.14% | -8.56% | 20.35% | 11.80% | 22.09% | -4.79% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.L показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у SSAC.L с доходностью -0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGSG.L имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции SSAC.L немного впереди с 12.30%.
IGSG.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.25%
SSAC.L
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSG.L и SSAC.L
IGSG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SSAC.L в 0.20%.
Доходность на риск
IGSG.L vs. SSAC.L — Ранг доходности на риск
IGSG.L
SSAC.L
Сравнение IGSG.L c SSAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSG.L | SSAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.81 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.62 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 9.89 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSG.L | SSAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IGSG.L и SSAC.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.L и SSAC.L
Ни IGSG.L, ни SSAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGSG.L и SSAC.L
Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, примерно равная максимальной просадке SSAC.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и SSAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSG.L | SSAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -25.43% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -10.30% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -17.99% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.74% | -25.43% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.04% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.54% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.86% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.L и SSAC.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) имеют волатильность 4.66% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSG.L | SSAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.52% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 8.34% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 14.03% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 13.02% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 14.38% | -0.23% |