PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGSG.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGSG.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGSG.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSG.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.


IGSG.L

1 день
0.37%
1 месяц
4.29%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.86%
1 год
24.21%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.83%
10 лет*
13.10%

MWOZ.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGSG.L и MWOZ.L


Correlation

The correlation between IGSG.L and MWOZ.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between IGSG.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

IGSG.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSG.L
Ранг доходности на риск IGSG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSG.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGSG.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.16

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

16.80

-5.28

IGSG.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSG.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSG.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGSG.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.04

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IGSG.L и MWOZ.L

Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и MWOZ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGSG.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-18.50%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-6.63%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.16%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.64%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSG.L и MWOZ.L

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGSG.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.54%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.27%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

10.29%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.91%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

13.91%

+0.23%

Сравнение комиссий IGSG.L и MWOZ.L

IGSG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSG.L и MWOZ.L

IGSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


Часто задаваемые вопросы


IGSG.L and MWOZ.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.L.

IGSG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGSG.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор