Сравнение IGSG.L с MWOZ.L
IGSG.L (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IGSG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IGSG.L returned 24.21% vs 27.68% for MWOZ.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IGSG.L charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGSG.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSG.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
IGSG.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.10%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGSG.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 9.09% | 9.23% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between IGSG.L and MWOZ.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between IGSG.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSG.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
IGSG.L
MWOZ.L
Сравнение IGSG.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSG.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 4.16 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 16.80 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IGSG.L и MWOZ.L
Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -18.50% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -6.63% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.16% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.64% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.L и MWOZ.L
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.54% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 7.27% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 10.29% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 13.91% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 13.91% | +0.23% |
Сравнение комиссий IGSG.L и MWOZ.L
IGSG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.L и MWOZ.L
IGSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
IGSG.L and MWOZ.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.L.
IGSG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for IGSG.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для IGSG.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор