Сравнение IGSG.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
IGSG.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGSG.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| IGSG.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.40% | 26.58% |
| Дох-ть за 1 год | 17.77% | 32.14% |
| Дох-ть за 3 года | 7.66% | 12.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.44% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.21% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | 13.68 | 19.71 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 9.32% | 11.10% |
| Макс. просадка | -24.74% | -25.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IGSG.L и VUSA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGSG.L и VUSA.L
С начала года, IGSG.L показывает доходность 13.40%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции IGSG.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 11.21% против 15.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSG.L и VUSA.L
IGSG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGSG.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSG.L и VUSA.L
IGSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSG.L iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IGSG.L и VUSA.L
Максимальная просадка IGSG.L за все время составила -24.74%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSG.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGSG.L и VUSA.L
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) (IGSG.L) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что IGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.