Сравнение IGSD.L с IGSB
IGSD.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IGSD.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while IGSB tracks the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGSD.L returned 2.51%/yr vs 2.77%/yr for IGSB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IGSD.L charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for IGSB.
Доходность
Сравнение доходности IGSD.L и IGSB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGSD.L торгуется в GBP, в то время как IGSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGSB были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSD.L показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции IGSD.L уступали акциям IGSB по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.77% соответственно.
IGSD.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.51%
IGSB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам IGSD.L и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 2.84% | -1.18% | 6.71% | -0.12% | 6.93% | 0.55% | 0.97% | 2.90% | 6.63% | -7.03% |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.09% | -0.66% | 6.81% | 1.08% | 5.59% | 0.38% | 2.28% | 3.04% | 7.25% | -7.49% |
Correlation
The correlation between IGSD.L and IGSB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between IGSD.L and IGSB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGSD.L vs. IGSB — Ранг доходности на риск
IGSD.L
IGSB
Сравнение IGSD.L c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGSD.L | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.63 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 4.70 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGSD.L и IGSB
Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки IGSB в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и IGSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGSD.L | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.69% | -14.87% | -25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -4.88% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.55% | -8.26% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -14.79% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.09% | -14.80% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.58% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -5.64% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.68% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSD.L и IGSB
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGSD.L | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.40% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 4.62% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 6.00% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.81% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 8.62% | +0.03% |
Сравнение комиссий IGSD.L и IGSB
IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSD.L и IGSB
Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности IGSB в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 4.35% | 3.94% | 3.16% | 1.82% | 1.46% | 2.26% | 2.71% | 2.22% | 1.92% | 1.60% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
IGSD.L and IGSB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGSB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for IGSD.L.
IGSD.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for IGSD.L and 0.04% for IGSB.
Подберите оптимальное распределение для IGSD.L и IGSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор