График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
IGSD.L торгуется в GBP, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) показал доход в 1.50% с начала года и 2.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGSD.L составила 3.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.04%.
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 3.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.04%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был июль 2020 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IGSD.L закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 11 окт. 2019 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.68% | 2.52% | 1.38% | -0.68% | 1.50% | ||||||||
| 2025 | 1.34% | -0.53% | -1.97% | -2.59% | -0.78% | -0.76% | 3.82% | -1.22% | 1.11% | 2.68% | -0.32% | -1.03% | -0.44% |
| 2024 | 0.63% | 0.35% | 0.70% | 0.49% | -0.84% | 1.56% | -0.49% | -1.10% | -0.94% | 3.43% | 1.84% | 1.73% | 7.51% |
| 2023 | -1.16% | 0.81% | -0.84% | -0.93% | 1.18% | -2.46% | -0.63% | 1.64% | 3.76% | 0.52% | -2.17% | 0.86% | 0.40% |
| 2022 | -0.61% | -0.61% | 0.68% | 3.52% | 0.22% | 2.70% | 1.25% | 3.42% | 2.67% | -3.30% | -2.52% | -0.12% | 7.27% |
| 2021 | -0.62% | -1.84% | 1.10% | 0.03% | -2.35% | 2.65% | -0.37% | 0.89% | 1.79% | -1.84% | 3.13% | -1.58% | 0.80% |
Метрики бенчмарка
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist): годовая альфа составляет 3.35%, бета — 0.15, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 22.10.2013.
- Этот ETF участвовал в 15.81% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.51%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.35%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 15.81%
- Участие в снижении
- -3.51%
Комиссия
Комиссия IGSD.L составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGSD.L имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGSD.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.74 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.15 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.22 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 4.79 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IGSD.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £3.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £3.79 | £3.81 | £3.70 | £2.85 | £1.70 | £1.30 | £1.93 | £2.58 | £2.28 | £1.86 | £1.76 | £1.42 |
Дивидендный доход | 5.03% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.00 | £0.00 | £0.96 | £0.00 | £0.96 | ||||||||
| 2025 | £0.00 | £0.00 | £0.98 | £0.00 | £0.00 | £0.94 | £0.00 | £0.00 | £0.94 | £0.00 | £0.00 | £0.95 | £3.81 |
| 2024 | £0.00 | £0.00 | £0.86 | £0.00 | £0.00 | £0.91 | £0.00 | £0.00 | £0.93 | £0.00 | £0.00 | £1.00 | £3.70 |
| 2023 | £0.00 | £0.00 | £0.61 | £0.00 | £0.00 | £0.66 | £0.00 | £0.00 | £0.78 | £0.00 | £0.00 | £0.80 | £2.85 |
| 2022 | £0.00 | £0.00 | £0.33 | £0.00 | £0.00 | £0.40 | £0.00 | £0.00 | £0.45 | £0.00 | £0.00 | £0.51 | £1.70 |
| 2021 | £0.00 | £0.00 | £0.35 | £0.00 | £0.00 | £0.32 | £0.00 | £0.00 | £0.31 | £0.00 | £0.00 | £0.32 | £1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) показал максимальную просадку в 14.83%, зарегистрированную 14 июл. 2023 г.. Полное восстановление заняло 378 торговых сессий.
Текущая просадка iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.83% | 29 сент. 2022 г. | 199 | 14 июл. 2023 г. | 378 | 10 янв. 2025 г. | 577 |
| -14.13% | 17 янв. 2017 г. | 315 | 16 апр. 2018 г. | 260 | 25 апр. 2019 г. | 575 |
| -12.23% | 30 июн. 2020 г. | 220 | 18 мая 2021 г. | 285 | 5 июл. 2022 г. | 505 |
| -8.75% | 3 сент. 2019 г. | 74 | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 141 |
| -8.18% | 20 янв. 2025 г. | 110 | 26 июн. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...