Сравнение IGSD.L с EEUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L).

IGSD.L и EEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. EEUD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSD.L и EEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSD.L и EEUD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	1.50%	-0.44%	7.51%	0.40%	7.27%	0.80%	1.22%	4.08%
EEUD.L iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)	1.20%	23.28%	3.38%	13.27%	-6.77%	17.17%	4.21%	12.69%

Доходность по периодам

С начала года, IGSD.L показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у EEUD.L с доходностью 1.20%.

IGSD.L

1 день: -0.68%

1 месяц: 0.23%

С начала года: 1.50%

6 месяцев: 2.96%

1 год: 2.22%

3 года*: 3.35%

5 лет*: 3.72%

10 лет*: 3.75%

EEUD.L

1 день: 2.36%

1 месяц: -4.73%

С начала года: 1.20%

6 месяцев: 6.74%

1 год: 17.75%

3 года*: 11.03%

5 лет*: 9.15%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Название символа

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IGSD.L:

IGSD.L с OPEN.L IGSD.L с CSPX.L IGSD.L с PRIP.L IGSD.L с SUSD.L IGSD.L с VSCA.L IGSD.L с USDG.L IGSD.L с ERNA.L

Часто сравнивают с EEUD.L:

EEUD.L с SDUE.L EEUD.L с RENG.L EEUD.L с 500P.L EEUD.L с EMIM.L EEUD.L с MMS.L EEUD.L с FEUZ.L EEUD.L с OPEN.L

Сравнение комиссий IGSD.L и EEUD.L

IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EEUD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSD.L

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

EEUD.L

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

IGSD.L vs. EEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EEUD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSD.L c EEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGSD.L	EEUD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.34	1.26	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.53	1.68	-1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.25	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.49	1.63	-1.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.96	6.21	-5.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSD.L vs. EEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSD.L на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа EEUD.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSD.L и EEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGSD.L	EEUD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.34	1.26	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.66	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.59	-0.08

Корреляция

Корреляция между IGSD.L и EEUD.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSD.L и EEUD.L

Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности EEUD.L в 2.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	5.03%	5.08%	4.67%	3.69%	2.12%	1.71%	2.51%	3.32%	2.94%	2.50%	2.16%	2.11%
EEUD.L iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist)	2.51%	2.54%	2.94%	2.76%	2.92%	2.30%	1.92%	2.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGSD.L и EEUD.L

Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки EEUD.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и EEUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGSD.L	EEUD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.83%	-27.37%	+12.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.35%	-11.10%	+5.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.83%	-18.30%	+3.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.83%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.81%	-6.97%	+5.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.20%	-4.06%	-1.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	2.92%	-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSD.L и EEUD.L

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EEUD.L) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGSD.L	EEUD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.94%	5.86%	-3.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.19%	9.46%	-5.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.47%	14.08%	-7.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.84%	13.85%	-6.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.17%	15.66%	-6.49%

Сравнение IGSD.L с EEUD.L

Доходность

Сравнение доходности IGSD.L и EEUD.L

Сравнение доходности по годам IGSD.L и EEUD.L

Доходность по периодам

IGSD.L

EEUD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGSD.L и EEUD.L

Доходность на риск

IGSD.L vs. EEUD.L — Ранг доходности на риск

IGSD.L

EEUD.L

Сравнение IGSD.L c EEUD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGSD.L vs. EEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSD.L и EEUD.L

Просадки

Сравнение просадок IGSD.L и EEUD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGSD.L и EEUD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)