Сравнение IGSD.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
IGSD.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGSD.L и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSD.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.50% | -0.44% | 7.51% | 0.40% | 7.27% | 0.80% | 1.22% | 3.52% | 7.44% | -6.51% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -2.52% | 9.09% | 27.44% | 20.40% | -9.06% | 30.58% | 14.17% | 25.59% | 0.15% | 11.08% |
Разные валюты инструментов
IGSD.L торгуется в GBP, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGSD.L показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции IGSD.L уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 3.75% против 14.72% соответственно.
IGSD.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 3.75%
CSPX.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 14.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSD.L и CSPX.L
IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGSD.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
IGSD.L
CSPX.L
Сравнение IGSD.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSD.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.95 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.38 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.46 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 11.77 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSD.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.95 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.83 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.93 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IGSD.L и CSPX.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSD.L и CSPX.L
Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.03% | 5.08% | 4.67% | 3.69% | 2.12% | 1.71% | 2.51% | 3.32% | 2.94% | 2.50% | 2.16% | 2.11% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGSD.L и CSPX.L
Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -14.83%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSD.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | -33.90% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -11.83% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -24.39% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.83% | -33.90% | +19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -5.43% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -3.76% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.83% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSD.L и CSPX.L
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSD.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 4.92% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 9.23% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 15.98% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 15.40% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 16.36% | -7.19% |