Сравнение IGSD.L с SUSD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L).

IGSD.L и SUSD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. SUSD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSD.L и SUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSD.L и SUSD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	1.50%	-0.44%	7.51%	0.40%	7.27%	0.80%	1.22%	3.52%	7.44%	-6.51%
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF	1.49%	-1.69%	7.18%	-0.46%	9.68%	1.10%	-0.39%	1.34%	7.32%	-7.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGSD.L показывает доходность 1.50%, а SUSD.L немного ниже – 1.49%. За последние 10 лет акции IGSD.L превзошли акции SUSD.L по среднегодовой доходности: 3.75% против 3.21% соответственно.

IGSD.L

1 день: -0.68%

1 месяц: 0.23%

С начала года: 1.50%

6 месяцев: 2.96%

1 год: 2.22%

3 года*: 3.35%

5 лет*: 3.72%

10 лет*: 3.75%

SUSD.L

1 день: -0.77%

1 месяц: 0.22%

С начала года: 1.49%

6 месяцев: 2.83%

1 год: 1.40%

3 года*: 2.63%

5 лет*: 3.62%

10 лет*: 3.21%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Название символа

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IGSD.L:

IGSD.L с OPEN.L IGSD.L с EEUD.L IGSD.L с CSPX.L IGSD.L с PRIP.L IGSD.L с USDG.L IGSD.L с VSCA.L IGSD.L с ERNA.L

Часто сравнивают с SUSD.L:

SUSD.L с VDPA.L SUSD.L с SUSU.L SUSD.L с ICBU.L SUSD.L с LQDE.L SUSD.L с ERNA.L SUSD.L с VSCA.L SUSD.L с SLXX.L

Сравнение комиссий IGSD.L и SUSD.L

IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSD.L

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

SUSD.L

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IGSD.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SUSD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSD.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGSD.L	SUSD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.34	0.21	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.53	0.35	+0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.04	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.49	0.28	+0.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.96	0.53	+0.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSD.L vs. SUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSD.L на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SUSD.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSD.L и SUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGSD.L	SUSD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.34	0.21	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.44	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.35	+0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.41	+0.11

Корреляция

Корреляция между IGSD.L и SUSD.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSD.L и SUSD.L

Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SUSD.L в 4.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	5.03%	5.08%	4.67%	3.69%	2.12%	1.71%	2.51%	3.32%	2.94%	2.50%	2.16%	2.11%
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF	4.60%	4.91%	4.20%	3.11%	1.14%	1.80%	2.77%	2.57%	1.66%	1.74%	1.28%	1.00%

Просадки

Сравнение просадок IGSD.L и SUSD.L

Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -14.83%, примерно равная максимальной просадке SUSD.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и SUSD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGSD.L	SUSD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.83%	-15.18%	+0.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.35%	-6.16%	+0.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.83%	-15.18%	+0.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.83%	-15.18%	+0.35%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.81%	-3.69%	+1.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.20%	-5.86%	+0.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	3.23%	-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSD.L и SUSD.L

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) составляет 1.94%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGSD.L	SUSD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.94%	2.06%	-0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.19%	4.31%	-0.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.47%	6.73%	-0.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.84%	8.18%	-0.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.17%	9.25%	-0.08%

Сравнение IGSD.L с SUSD.L

Доходность

Сравнение доходности IGSD.L и SUSD.L

Сравнение доходности по годам IGSD.L и SUSD.L

Доходность по периодам

IGSD.L

SUSD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGSD.L и SUSD.L

Доходность на риск

IGSD.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск

IGSD.L

SUSD.L

Сравнение IGSD.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGSD.L vs. SUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSD.L и SUSD.L

Просадки

Сравнение просадок IGSD.L и SUSD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGSD.L и SUSD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)