Сравнение IGSD.L с USDG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L).

IGSD.L и USDG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSD.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. USDG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGSD.L и USDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGSD.L и USDG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	2.21%	-0.44%	7.51%	0.40%	7.27%	1.58%
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	1.63%	0.15%	4.75%	2.41%	-3.62%	1.57%

Разные валюты инструментов

IGSD.L торгуется в GBP, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGSD.L показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у USDG.L с доходностью 1.63%.

IGSD.L

1 день: 0.70%

1 месяц: 0.52%

С начала года: 2.21%

6 месяцев: 3.20%

1 год: 3.33%

3 года*: 3.49%

5 лет*: 3.86%

10 лет*: 3.88%

USDG.L

1 день: 0.75%

1 месяц: -0.04%

С начала года: 1.63%

6 месяцев: 2.13%

1 год: 3.02%

3 года*: 2.74%

5 лет*: 2.01%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Название символа

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IGSD.L:

IGSD.L с OPEN.L IGSD.L с SUSD.L IGSD.L с EEUD.L IGSD.L с CSPX.L IGSD.L с PRIP.L IGSD.L с VSCA.L IGSD.L с ERNA.L

Часто сравнивают с USDG.L:

USDG.L с XYLD.L USDG.L с LQDE.L USDG.L с ICBU.L USDG.L с VSCA.L USDG.L с ROBG.L USDG.L с VDPA.L USDG.L с SUSU.L

Сравнение комиссий IGSD.L и USDG.L

IGSD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGSD.L

iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

USDG.L

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IGSD.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USDG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGSD.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGSD.L	USDG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.51	0.34	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.78	0.54	+0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.07	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.81	0.66	+0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.59	1.35	+0.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGSD.L vs. USDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGSD.L на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа USDG.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSD.L и USDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGSD.L	USDG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.51	0.34	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.23	+0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.15	+0.37

Корреляция

Корреляция между IGSD.L и USDG.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSD.L и USDG.L

Дивидендная доходность IGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности USDG.L в 4.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGSD.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist)	5.00%	5.08%	4.67%	3.69%	2.12%	1.71%	2.51%	3.32%	2.94%	2.50%	2.16%	2.11%
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF	4.63%	4.70%	3.99%	3.27%	2.25%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGSD.L и USDG.L

Максимальная просадка IGSD.L за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки USDG.L в -12.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSD.L и USDG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGSD.L	USDG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.83%	-12.80%	-2.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.35%	-6.09%	+0.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.83%	-12.80%	-2.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.83%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.13%	-1.42%	+0.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.20%	-5.07%	-0.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	2.99%	-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IGSD.L и USDG.L

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IGSD.L) составляет 2.04%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGSD.L	USDG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.04%	5.36%	-3.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.22%	6.66%	-2.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.50%	8.83%	-2.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.84%	8.73%	-0.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.17%	8.70%	+0.47%

Сравнение IGSD.L с USDG.L

Доходность

Сравнение доходности IGSD.L и USDG.L

Сравнение доходности по годам IGSD.L и USDG.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IGSD.L

USDG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IGSD.L и USDG.L

Доходность на риск

IGSD.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск

IGSD.L

USDG.L

Сравнение IGSD.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGSD.L vs. USDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSD.L и USDG.L

Просадки

Сравнение просадок IGSD.L и USDG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGSD.L и USDG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)