Сравнение IGSB с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
IGSB и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IGSB и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGSB и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.24% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.38% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 7.73% | -9.68% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IGSB показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.75%
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGSB и OVT
IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
IGSB vs. OVT — Ранг доходности на риск
IGSB
OVT
Сравнение IGSB c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGSB | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.10 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 3.01 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 4.35 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 15.81 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGSB | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGSB и OVT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGSB и OVT
Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGSB и OVT
Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, примерно равная максимальной просадке OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGSB | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -13.59% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.94% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -13.59% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.72% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -3.49% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.53% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGSB и OVT
Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.97%, в то время как у Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGSB | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.46% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 2.83% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 3.99% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 4.63% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 4.59% | -1.13% |