PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с SKOR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 9.08%/yr vs 2.88%/yr for SKOR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции IGRO превзошли акции SKOR по среднегодовой доходности: 9.08% против 2.88% соответственно.

IGRO

1 день
0.23%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.17%
1 год
14.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.08%

SKOR

1 день
-0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.20%
3 года*
6.13%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и SKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.79%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.54%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%

Correlation

The correlation between IGRO and SKOR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.23

Over the past year, IGRO and SKOR have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTM

Доходность на риск

IGRO vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.84

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.76

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.38

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

8.31

-3.14

IGRO vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SKOR равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и SKOR

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-15.98%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-2.09%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-3.11%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-15.13%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-15.98%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.57%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.65%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.60%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и SKOR

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что IGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

0.94%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

2.04%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

2.71%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

4.43%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

4.90%

+11.95%

Сравнение комиссий IGRO и SKOR

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SKOR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и SKOR

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности SKOR в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.36%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.66%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and SKOR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGRO has higher volatility (3.59%) compared to SKOR (0.94%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs SKOR's -15.98%.

On 10-year performance, IGRO leads with 9.08% vs 2.88% for SKOR. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGRO has performed better with a 9.08% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.

SKOR has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.36% for IGRO.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SKOR is Corporate Bonds. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.22% for SKOR.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор