PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с FLRG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IGRO returned 7.69%/yr vs 12.45%/yr for FLRG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FLRG.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGRO показывает доходность 7.79%, а FLRG немного ниже – 7.49%.

IGRO

1 день
0.23%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.79%
6 месяцев
9.17%
1 год
14.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.08%

FLRG

1 день
0.59%
1 месяц
-0.73%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.89%
1 год
17.66%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и FLRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.79%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%12.23%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		7.49%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%

Correlation

The correlation between IGRO and FLRG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.70

The correlation between IGRO and FLRG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и FLRG

Секторы
IGRO
FLRG

Финансовые услуги

32.0%
11.4%

Промышленность

14.4%
7.3%

Здравоохранение

12.6%
9.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.5%

Технологии

8.7%
38.8%

Коммунальные услуги

6.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.5%

Сырьевые материалы

3.5%
2.3%

Энергетика

2.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
9.9%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
FLRG
11.4%

Промышленность

IGRO
14.4%
FLRG
7.3%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
FLRG
9.1%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
FLRG
4.5%

Технологии

IGRO
8.7%
FLRG
38.8%

Коммунальные услуги

IGRO
6.9%
FLRG
1.0%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.8%
FLRG
9.5%

Сырьевые материалы

IGRO
3.5%
FLRG
2.3%

Энергетика

IGRO
2.4%
FLRG
4.3%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
FLRG
9.9%

Недвижимость

IGRO
0.6%
FLRG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC

Доходность на риск

IGRO vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.58

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.24

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.31

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

8.93

-3.76

IGRO vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FLRG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и FLRG

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и FLRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-19.64%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-7.16%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-16.53%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-19.64%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.87%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.73%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.86%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и FLRG

iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) имеют волатильность 3.59% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.57%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

8.13%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

10.49%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

15.22%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.03%

+1.82%

Сравнение комиссий IGRO и FLRG

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и FLRG

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FLRG в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.36%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.36%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and FLRG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGRO has higher volatility (3.59%) compared to FLRG (3.57%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs FLRG's -19.64%.

On 5-year performance, FLRG leads with 12.45% vs 7.69% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLRG has performed better with a 12.45% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

IGRO has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.36% for FLRG.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLRG is Large Cap Growth Equities. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.29% for FLRG.

FLRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор