PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGRO с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с EPIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IGRO is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, IGRO returned 23.51% vs 40.46% for EPIN. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у EPIN с доходностью 26.80%.

IGRO

1 день
0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.43%
1 год
23.51%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.20%
Всё время*
9.49%

EPIN

1 день
0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
18.24%
С начала года
26.80%
1 год
40.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPIN

Harbor International Equity ETF
$43.11K$23.78K$18.95K

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF
$3.59M$3.33M$3.61M

Сравнение доходности по годам IGRO и EPIN

2026 (YTD)2025
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		13.43%7.20%
EPIN
Harbor International Equity ETF		26.80%14.36%

Correlation

The correlation between IGRO and EPIN is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.77

The correlation between IGRO and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и EPIN

Секторы
IGRO
EPIN

Финансовые услуги

36.2%
19.1%

Здравоохранение

14.4%
8.2%

Промышленность

12.9%
20.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.6%

Коммунальные услуги

7.1%

-

Технологии

6.7%
29.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
7.0%

Сырьевые материалы

3.1%
7.1%

Энергетика

2.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.0%

Недвижимость

0.3%

-

Финансовые услуги

IGRO
36.2%
EPIN
19.1%

Здравоохранение

IGRO
14.4%
EPIN
8.2%

Промышленность

IGRO
12.9%
EPIN
20.6%

Потребительский защитный сектор

IGRO
9.4%
EPIN
3.6%

Коммунальные услуги

IGRO
7.1%
EPIN

-

Технологии

IGRO
6.7%
EPIN
29.6%

Потребительский циклический сектор

IGRO
5.9%
EPIN
7.0%

Сырьевые материалы

IGRO
3.1%
EPIN
7.1%

Энергетика

IGRO
2.2%
EPIN
3.8%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.7%
EPIN
1.0%

Недвижимость

IGRO
0.3%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с HGEREPIN с SCHF

Доходность на риск

IGRO vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGRO c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGROEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.12

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.85

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.49

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

12.57

-3.38

IGRO vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и EPIN

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-11.64%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.64%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-1.91%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.23%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и EPIN

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.07%, в то время как у Harbor International Equity ETF (EPIN) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.87%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

16.99%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

19.15%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

18.35%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.35%

-1.81%

Сравнение комиссий IGRO и EPIN

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и EPIN

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности EPIN в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.62%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.62%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and EPIN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIN has higher volatility (4.87%) compared to IGRO (3.07%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 23.51% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 23.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

IGRO has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.62% for EPIN.

They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.80% for EPIN.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор