Сравнение EPIN с SPDW
EPIN (Harbor International Equity ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPIN is actively managed, while SPDW is passively managed. Over the past year, EPIN returned 40.46% vs 30.94% for SPDW. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 17.03%.
EPIN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 18.24%
- С начала года
- 26.80%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.52%
SPDW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 10.21%
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.11K | $23.78K | $18.95K | |
| $133.37M | $157.66M | $160.34M |
Сравнение доходности по годам EPIN и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 26.80% | 14.36% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 17.03% | 14.32% |
Correlation
The correlation between EPIN and SPDW is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between EPIN and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EPIN и SPDW
Секторы
EPIN
SPDW
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPIN
SPDW
Промышленность
EPIN
SPDW
Финансовые услуги
EPIN
SPDW
Здравоохранение
EPIN
SPDW
Сырьевые материалы
EPIN
SPDW
Потребительский циклический сектор
EPIN
SPDW
Энергетика
EPIN
SPDW
Потребительский защитный сектор
EPIN
SPDW
Коммуникационные услуги
EPIN
SPDW
Недвижимость
EPIN
-
SPDW
Коммунальные услуги
EPIN
-
SPDW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. SPDW — Ранг доходности на риск
EPIN
SPDW
Сравнение EPIN c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPIN | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.69 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 10.16 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPIN и SPDW
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -60.02% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -11.55% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -12.81% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.05% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и SPDW
Harbor International Equity ETF (EPIN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 4.87% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.02% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 15.22% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 17.08% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.79% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.14% | +1.21% |
Сравнение комиссий EPIN и SPDW
EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и SPDW
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPDW в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.62% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.96% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EPIN and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPDW has higher volatility (5.02%) compared to EPIN (4.87%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs SPDW's -60.02%.
On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 30.94% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
SPDW has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.62% for EPIN.
They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.04% for SPDW.
EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор