Сравнение EPIN с SPDW
EPIN (Harbor International Equity ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPIN is actively managed, while SPDW is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 15.00%.
EPIN
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 24.44%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам EPIN и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 24.44% | 14.68% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 15.00% | 14.34% |
Correlation
The correlation between EPIN and SPDW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов EPIN и SPDW
Секторы
EPIN
SPDW
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPIN
SPDW
Промышленность
EPIN
SPDW
Финансовые услуги
EPIN
SPDW
Сырьевые материалы
EPIN
SPDW
Потребительский циклический сектор
EPIN
SPDW
Здравоохранение
EPIN
SPDW
Энергетика
EPIN
SPDW
Потребительский защитный сектор
EPIN
SPDW
Коммуникационные услуги
EPIN
SPDW
Недвижимость
EPIN
-
SPDW
Коммунальные услуги
EPIN
-
SPDW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. SPDW — Ранг доходности на риск
EPIN
SPDW
Сравнение EPIN c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIN | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.24 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок EPIN и SPDW
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -60.02% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.87% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -12.91% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и SPDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 15.60% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 16.49% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 17.26% | +0.12% |
Сравнение комиссий EPIN и SPDW
EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и SPDW
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPDW в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.64% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.87% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EPIN and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.64% for EPIN.
They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор