Сравнение EPIN с HGER
EPIN (Harbor International Equity ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. EPIN is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, EPIN returned 34.90% vs 36.77% for HGER. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 26.63%.
EPIN
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 26.63%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPIN и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 21.71% | 14.36% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 26.63% | 9.75% |
Correlation
The correlation between EPIN and HGER is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. HGER — Ранг доходности на риск
EPIN
HGER
Сравнение EPIN c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPIN | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.63 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 9.44 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPIN и HGER
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -23.31% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -14.04% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -6.10% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -7.70% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.90% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и HGER
Текущая волатильность для Harbor International Equity ETF (EPIN) составляет 5.63%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что EPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 6.14% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 15.48% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 17.49% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.68% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.68% | +0.79% |
Сравнение комиссий EPIN и HGER
EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и HGER
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HGER в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.65% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.60% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
EPIN and HGER have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (6.14%) compared to EPIN (5.63%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 36.77% vs 34.90% for EPIN. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 36.77% return vs 34.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
HGER has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 0.65% for EPIN.
EPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор