PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPIN с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIN с FPXI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPIN (Harbor International Equity ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EPIN is actively managed, while FPXI is passively managed. Over the past year, EPIN returned 40.46% vs 31.85% for FPXI. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности EPIN и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Equity ETF (EPIN) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIN показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у FPXI с доходностью 22.55%.

EPIN

1 день
0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
18.24%
С начала года
26.80%
1 год
40.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
37.52%

FPXI

1 день
0.68%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
13.53%
С начала года
22.55%
1 год
31.85%
3 года*
21.42%
5 лет*
2.24%
10 лет*
11.57%
Всё время*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPIN

Harbor International Equity ETF
$43.11K$23.78K$18.95K

FPXI

First Trust International Equity Opportunities ETF
$2.85M$3.20M$4.62M

Сравнение доходности по годам EPIN и FPXI

2026 (YTD)2025
EPIN
Harbor International Equity ETF		26.80%14.36%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		22.55%9.71%

Correlation

The correlation between EPIN and FPXI is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between EPIN and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPIN и FPXI

Секторы
EPIN
FPXI

Технологии

29.6%
42.9%

Промышленность

20.6%
21.0%

Финансовые услуги

19.1%
6.2%

Здравоохранение

8.2%
9.1%

Сырьевые материалы

7.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.3%

Энергетика

3.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.3%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

EPIN
29.6%
FPXI
42.9%

Промышленность

EPIN
20.6%
FPXI
21.0%

Финансовые услуги

EPIN
19.1%
FPXI
6.2%

Здравоохранение

EPIN
8.2%
FPXI
9.1%

Сырьевые материалы

EPIN
7.1%
FPXI
6.6%

Потребительский циклический сектор

EPIN
7.0%
FPXI
6.3%

Энергетика

EPIN
3.8%
FPXI
3.7%

Потребительский защитный сектор

EPIN
3.6%
FPXI
2.2%

Коммуникационные услуги

EPIN
1.0%
FPXI
1.3%

Недвижимость

EPIN

-

FPXI
0.5%

Коммунальные услуги

EPIN

-

FPXI
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Equity ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с HGEREPIN с SCHFEPIN с PATN
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с VOOFPXI с FZILXFPXI с SMH

Доходность на риск

EPIN vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPIN c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPINFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.05

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.57

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.33

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

4.65

+7.91

EPIN vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIN на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FPXI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIN и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPIN и FPXI

Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPINFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.64%

-55.78%

+44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-24.12%

+12.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.24%

+16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-20.11%

+18.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

6.86%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIN и FPXI

Текущая волатильность для Harbor International Equity ETF (EPIN) составляет 4.87%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что EPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPINFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

12.79%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

27.40%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

30.50%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

23.19%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

21.94%

-3.59%

Сравнение комиссий EPIN и FPXI

EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIN и FPXI

Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FPXI в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.62%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.64%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

EPIN and FPXI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (12.79%) compared to EPIN (4.87%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs FPXI's -55.78%.

On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 31.85% for FPXI. On fees, FPXI is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 31.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPXI is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

FPXI has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.62% for EPIN.

They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.70% for FPXI.

EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIN и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор