Сравнение EPIN с SIFI
EPIN (Harbor International Equity ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both exchange-traded funds - EPIN is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPIN returned 40.46% vs 5.31% for SIFI. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPIN charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for SIFI.
Доходность
Сравнение доходности EPIN и SIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIN показывает доходность 26.80%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.89%.
EPIN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 18.24%
- С начала года
- 26.80%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.52%
SIFI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $43.11K | $23.78K | $18.95K | |
| $5.05K | $4.69K | $5.91K |
Сравнение доходности по годам EPIN и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 26.80% | 14.36% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.89% | 5.61% |
Correlation
The correlation between EPIN and SIFI is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between EPIN and SIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIN vs. SIFI — Ранг доходности на риск
EPIN
SIFI
Сравнение EPIN c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Equity ETF (EPIN) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPIN | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 1.97 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.57 | 8.04 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPIN и SIFI
Максимальная просадка EPIN за все время составила -11.64%, что меньше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIN и SIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIN | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.64% | -14.68% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -2.71% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.66% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.66% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIN и SIFI
Harbor International Equity ETF (EPIN) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что EPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIN | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.92% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 2.61% | +14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 3.24% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 4.87% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 4.87% | +13.48% |
Сравнение комиссий EPIN и SIFI
EPIN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIN и SIFI
Дивидендная доходность EPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SIFI в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.62% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.43% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
EPIN and SIFI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPIN has higher volatility (4.87%) compared to SIFI (0.92%). In terms of maximum drawdown, EPIN dropped -11.64% vs SIFI's -14.68%.
On 1-year performance, EPIN leads with 40.46% vs 5.31% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPIN has performed better with a 40.46% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
SIFI has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 0.62% for EPIN.
EPIN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SIFI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.80% for EPIN and 0.50% for SIFI.
EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPIN и SIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор