PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGR с REIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGR с REIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGR (CBRE Global Real Estate Income Fund) and REIPX (T. Rowe Price Real Estate Fund Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, IGR returned 5.67%/yr vs 11.87%/yr for REIPX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGR charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for REIPX.

Доходность

Сравнение доходности IGR и REIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и T. Rowe Price Real Estate Fund Class I (REIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGR показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у REIPX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции IGR уступали акциям REIPX по среднегодовой доходности: 5.67% против 11.87% соответственно.

IGR

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
7.06%
1 год
2.51%
3 года*
10.13%
5 лет*
0.19%
10 лет*
5.67%

REIPX

1 день
0.47%
1 месяц
3.91%
С начала года
11.94%
6 месяцев
13.96%
1 год
23.54%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGR и REIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund		9.93%5.24%1.19%15.91%-35.51%52.83%-5.27%41.04%-15.51%17.32%
REIPX
T. Rowe Price Real Estate Fund Class I		11.94%14.74%11.96%9.84%-3.09%25.70%1.40%33.77%-9.20%15.57%

Correlation

The correlation between IGR and REIPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.54

The correlation between IGR and REIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRE Global Real Estate Income Fund

T. Rowe Price Real Estate Fund Class I

Часто сравнивают с IGR:
IGR с HAUSIGR с IVRSXIGR с MEGIIGR с FIKLXIGR с GRIFXIGR с OIGR с VNQ
Часто сравнивают с REIPX:
REIPX с PRSCXREIPX с FRIRXREIPX с AIGYXREIPX с PRWAXREIPX с RERFXREIPX с CRARXREIPX с FSRNX

Доходность на риск

IGR vs. REIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGR
Ранг доходности на риск IGR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
REIPX
Ранг доходности на риск REIPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGR c REIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) и T. Rowe Price Real Estate Fund Class I (REIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGRREIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.28

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
3.29

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.32

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

12.38

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGR vs. REIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа REIPX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGR и REIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGRREIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.28

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.67

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.69

-0.52

Просадки

Сравнение просадок IGR и REIPX

Максимальная просадка IGR за все время составила -87.17%, что больше максимальной просадки REIPX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGR и REIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGRREIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.17%

-39.69%

-47.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-7.31%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.54%

-14.32%

-15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.61%

-18.02%

-29.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

-39.69%

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-0.49%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-4.41%

-20.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

1.95%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IGR и REIPX

CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с T. Rowe Price Real Estate Fund Class I (REIPX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что IGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGRREIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.96%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

8.04%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

10.65%

+7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

14.92%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

17.84%

+6.63%

Сравнение комиссий IGR и REIPX

IGR берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии REIPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGR и REIPX

Дивидендная доходность IGR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности REIPX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGR
CBRE Global Real Estate Income Fund		15.93%16.44%14.97%15.38%12.22%6.13%8.72%7.48%9.74%7.58%8.84%7.46%
REIPX
T. Rowe Price Real Estate Fund Class I		2.54%2.87%9.05%6.30%6.86%8.89%3.65%12.62%11.53%9.03%7.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGR and REIPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGR has higher volatility (6.37%) compared to REIPX (2.96%). In terms of maximum drawdown, IGR dropped -87.17% vs REIPX's -39.69%.

REIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGR и REIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор