Сравнение IGPT с TCAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).
IGPT и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Software Development Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IGPT и TCAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGPT и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | -2.36% | 18.44% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 16.67% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 16.67%.
IGPT
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 16.03%
TCAI
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGPT и TCAI
IGPT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Доходность на риск
IGPT vs. TCAI — Ранг доходности на риск
IGPT
TCAI
Сравнение IGPT c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGPT | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGPT | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.80 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между IGPT и TCAI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и TCAI
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности TCAI в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGPT и TCAI
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и TCAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGPT | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -15.80% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -8.07% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -3.97% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и TCAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGPT | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 35.03% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 35.03% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 35.03% | -9.20% |