PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGPT с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGPT и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью 6.96%.


IGPT

1 день
-1.88%
1 месяц
-6.08%
6 месяцев
50.29%
С начала года
54.99%
1 год
83.56%
3 года*
39.31%
5 лет*
13.46%
10 лет*
20.17%
Всё время*
15.20%

IBLC

1 день
-2.67%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
15.03%
С начала года
6.96%
1 год
15.61%
3 года*
30.76%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$433.72K$478.48K$755.73K
$23.66M$21.65M$21.95M

Сравнение доходности по годам IGPT и IBLC


2026 (YTD)2025202420232022
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
54.99%31.55%17.15%27.29%-7.55%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
6.96%27.05%18.58%201.47%-58.93%

Correlation

The correlation between IGPT and IBLC is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г.

0.66

The correlation between IGPT and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco AI and Next Gen Software ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Доходность на риск

IGPT vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGPT c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGPTIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

0.35

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

0.64

+11.93

IGPT vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа IBLC равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGPT и IBLC

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и IBLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGPTIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-62.54%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-44.94%

+20.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-51.68%

+22.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.74%

-29.68%

+14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-25.79%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

24.63%

-17.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и IBLC

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 14.64%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.70%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGPTIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.64%

18.70%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.15%

43.22%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.20%

57.36%

-20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

64.43%

-34.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

64.43%

-37.07%

Сравнение комиссий IGPT и IBLC

IGPT берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и IBLC

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBLC в 5.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
5.85%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы


IGPT and IBLC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (18.70%) compared to IGPT (14.64%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs IBLC's -62.54%.

On 3-year performance, IGPT leads with 39.31% vs 30.76% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 14.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IGPT has performed better with a 39.31% return vs 30.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.

IBLC has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.01% for IGPT.

IGPT is categorized as Artificial Intelligence, while IBLC is Cryptocurrency. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.47% for IBLC.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор