Сравнение IGPT с IBLC
IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Artificial Intelligence fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGPT returned 39.31%/yr vs 30.76%/yr for IBLC. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGPT charges 0.56%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности IGPT и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGPT показывает доходность 54.99%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью 6.96%.
IGPT
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 50.29%
- С начала года
- 54.99%
- 1 год
- 83.56%
- 3 года*
- 39.31%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 20.17%
- Всё время*
- 15.20%
IBLC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 6.96%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $433.72K | $478.48K | $755.73K | |
| $23.66M | $21.65M | $21.95M |
Сравнение доходности по годам IGPT и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 54.99% | 31.55% | 17.15% | 27.29% | -7.55% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.96% | 27.05% | 18.58% | 201.47% | -58.93% |
Correlation
The correlation between IGPT and IBLC is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between IGPT and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGPT vs. IBLC — Ранг доходности на риск
IGPT
IBLC
Сравнение IGPT c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGPT | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 0.35 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 0.64 | +11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGPT и IBLC
Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGPT | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -62.54% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -44.94% | +20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -51.68% | +22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.74% | -29.68% | +14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -25.79% | +13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 24.63% | -17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGPT и IBLC
Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 14.64%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.70%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGPT | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 18.70% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | 43.22% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.20% | 57.36% | -20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 64.43% | -34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 64.43% | -37.07% |
Сравнение комиссий IGPT и IBLC
IGPT берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGPT и IBLC
Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IBLC в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.85% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
IGPT and IBLC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (18.70%) compared to IGPT (14.64%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs IBLC's -62.54%.
On 3-year performance, IGPT leads with 39.31% vs 30.76% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 14.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IGPT has performed better with a 39.31% return vs 30.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.56% for IGPT.
IBLC has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.01% for IGPT.
IGPT is categorized as Artificial Intelligence, while IBLC is Cryptocurrency. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for IGPT and 0.47% for IBLC.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGPT и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор