PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGPT с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGPT с IBLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGPT returned 43.05%/yr vs 48.31%/yr for IBLC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGPT charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности IGPT и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGPT показывает доходность 72.49%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью 32.34%.

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
28.39%
С начала года
72.49%
6 месяцев
75.56%
1 год
123.95%
3 года*
43.05%
5 лет*
15.89%
10 лет*
22.30%

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGPT и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		72.49%31.55%17.15%27.29%-7.12%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-57.76%

Correlation

The correlation between IGPT and IBLC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.66

The correlation between IGPT and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGPT и IBLC

Секторы
IGPT
IBLC

Технологии

73.9%
30.7%

Коммуникационные услуги

15.6%
2.5%

Недвижимость

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

3.1%

-

Финансовые услуги

1.3%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

IGPT
73.9%
IBLC
30.7%

Коммуникационные услуги

IGPT
15.6%
IBLC
2.5%

Недвижимость

IGPT
3.9%
IBLC

-

Здравоохранение

IGPT
3.6%
IBLC

-

Промышленность

IGPT
3.1%
IBLC

-

Финансовые услуги

IGPT
1.3%
IBLC
66.6%

Сырьевые материалы

IGPT

-

IBLC

-

Потребительский циклический сектор

IGPT

-

IBLC
0.1%

Потребительский защитный сектор

IGPT

-

IBLC

-

Энергетика

IGPT

-

IBLC

-

Коммунальные услуги

IGPT

-

IBLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AI and Next Gen Software ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIX
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY

Доходность на риск

IGPT vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGPT c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGPTIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
1.34

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
1.92

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.23

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.47

1.64

+5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.16

3.26

+25.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGPT vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGPT на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа IBLC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGPT и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGPTIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

1.34

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IGPT и IBLC

Максимальная просадка IGPT за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGPT и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGPTIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.14%

-62.54%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-44.94%

+28.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-51.68%

+22.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.99%

+12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-25.89%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

22.56%

-18.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IGPT и IBLC

Текущая волатильность для Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) составляет 12.51%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что IGPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGPTIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

14.67%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

40.76%

-17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

54.94%

-26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

64.49%

-36.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

64.49%

-38.16%

Сравнение комиссий IGPT и IBLC

IGPT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGPT и IBLC

Дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IBLC в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

IGPT and IBLC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.67%) compared to IGPT (12.51%). In terms of maximum drawdown, IGPT dropped -50.14% vs IBLC's -62.54%.

On 3-year performance, IBLC leads with 48.31% vs 43.05% for IGPT. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 12.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 48.31% return vs 43.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for IGPT.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.03% for IGPT.

IGPT is categorized as Technology Equities, while IBLC is Cryptocurrency. IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for IGPT and 0.47% for IBLC.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGPT и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор