PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGOV с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGOV и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGOV показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.


IGOV

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
-1.61%
С начала года
-1.95%
1 год
-1.79%
3 года*
0.93%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.49%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGOV и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-1.95%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%11.48%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between IGOV and SGOV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Treasury Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IGOV vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 66
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGOV c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGOVSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-21.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-383.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

383.06

-382.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

390.94

-391.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

6,193.70

-6,194.36

IGOV vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGOV на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGOV и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGOV и SGOV

Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGOVSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-0.03%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-0.01%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-0.01%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-0.03%

-32.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

0.00%

-25.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-0.00%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.00%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IGOV и SGOV

iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGOVSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.05%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

0.13%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

0.19%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

0.24%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

0.24%

+8.35%

Сравнение комиссий IGOV и SGOV

IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGOV и SGOV

Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SGOV в 3.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
1.44%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IGOV and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (1.83%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, IGOV dropped -35.88% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.62% vs -4.45% for IGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.62% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.

SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.44% for IGOV.

IGOV is categorized as International Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.35% for IGOV and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGOV и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор