Сравнение IGOV с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IGOV и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGOV и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGOV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.19% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 11.02% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IGOV показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IGOV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -1.31%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGOV и SGOV
IGOV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IGOV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IGOV
SGOV
Сравнение IGOV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGOV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 20.61 | -19.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 283.87 | -282.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 201.33 | -200.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 411.31 | -410.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 4,618.08 | -4,615.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGOV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 20.61 | -19.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 14.12 | -14.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 12.34 | -12.33 |
Корреляция
Корреляция между IGOV и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGOV и SGOV
Дивидендная доходность IGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.43% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGOV и SGOV
Максимальная просадка IGOV за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGOV и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGOV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -0.03% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -0.01% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -0.03% | -33.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.53% | 0.00% | -24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | 0.00% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.00% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGOV и SGOV
iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGOV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 0.06% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 0.13% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 0.20% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 0.24% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.58% | 0.24% | +8.34% |