PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGM с SXRZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE).

IGM и SXRZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IGM и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGM и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		6.60%30.62%7.32%21.42%-20.38%-5.10%24.52%21.69%-9.66%25.63%
Разные валюты инструментов

IGM торгуется в USD, в то время как SXRZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 21.06% против 10.32% соответственно.

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%

SXRZ.DE

1 день
5.00%
1 месяц
-5.48%
С начала года
6.60%
6 месяцев
13.35%
1 год
45.77%
3 года*
18.81%
5 лет*
6.35%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.L

Сравнение комиссий IGM и SXRZ.DE

IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

IGM vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMSXRZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.84

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.61

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.01

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

10.31

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMSXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.84

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.32

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между IGM и SXRZ.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и SXRZ.DE

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и SXRZ.DE

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки SXRZ.DE в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и SXRZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IGMSXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-29.90%

-35.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-12.92%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-21.46%

-19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-29.90%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-7.79%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-7.32%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.18%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и SXRZ.DE

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.38%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGMSXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

9.71%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

18.20%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

24.73%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

19.52%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

18.35%

+6.06%