Сравнение IGM с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Silver Trust (SLV).
IGM и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 21.06% против 16.87% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и SLV
IGM берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
IGM vs. SLV — Ранг доходности на риск
IGM
SLV
Сравнение IGM c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.16 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.23 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.82 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.70 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.16 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.54 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IGM и SLV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и SLV
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и SLV
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -76.28% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -42.45% | +26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -42.45% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -42.81% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -35.47% | +24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -44.76% | +29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 13.77% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и SLV
Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.38%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 16.96% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 57.27% | -40.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 57.07% | -30.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 35.27% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 31.35% | -6.94% |