PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с SKYY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both Technology Equities funds - IGM tracks the S&P North American Expanded Technology Sector Index while SKYY tracks the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGM returned 24.57%/yr vs 16.26%/yr for SKYY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IGM charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for SKYY.

Доходность

Сравнение доходности IGM и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции SKYY по среднегодовой доходности: 24.57% против 16.26% соответственно.

IGM

1 день
0.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.24%
1 год
50.68%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.09%
10 лет*
24.57%

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и SKYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.42%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%

Correlation

The correlation between IGM and SKYY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.88

The correlation between IGM and SKYY shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGM и SKYY

Секторы
IGM
SKYY

Технологии

85.2%
88.9%

Коммуникационные услуги

13.9%
4.8%

Промышленность

0.3%
1.6%

Финансовые услуги

0.3%

-

Энергетика

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
85.2%
SKYY
88.9%

Коммуникационные услуги

IGM
13.9%
SKYY
4.8%

Промышленность

IGM
0.3%
SKYY
1.6%

Финансовые услуги

IGM
0.3%
SKYY

-

Энергетика

IGM
0.2%
SKYY

-

Потребительский циклический сектор

IGM
0.0%
SKYY
1.6%

Сырьевые материалы

IGM

-

SKYY

-

Потребительский защитный сектор

IGM

-

SKYY

-

Здравоохранение

IGM

-

SKYY
1.6%

Недвижимость

IGM

-

SKYY

-

Коммунальные услуги

IGM

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Доходность на риск

IGM vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.49

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.89

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.51

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

1.13

+8.93

IGM vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа SKYY равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и SKYY

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-53.20%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-27.39%

+10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-31.80%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-53.20%

+12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-53.20%

+12.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-13.63%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-10.90%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

12.34%

-7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и SKYY

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 10.03%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

13.09%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

23.88%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

28.45%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

30.67%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

26.90%

-2.24%

Сравнение комиссий IGM и SKYY

IGM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и SKYY

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IGM and SKYY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.09%) compared to IGM (10.03%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs SKYY's -53.20%.

On 10-year performance, IGM leads with 24.57% vs 16.26% for SKYY. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 10.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 24.57% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for SKYY.

IGM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for SKYY.

IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.60% for SKYY.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор