PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с PRZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с PRZO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock. Over the past year, IGM returned 50.68% vs -57.49% for PRZO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IGM и PRZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у PRZO с доходностью -26.98%.

IGM

1 день
0.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.24%
1 год
50.68%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.09%
10 лет*
24.57%

PRZO

1 день
-3.06%
1 месяц
8.20%
С начала года
-26.98%
6 месяцев
-52.77%
1 год
-57.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и PRZO

2026 (YTD)202520242023
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.42%26.76%36.99%11.47%
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		-26.98%-59.85%185.59%-82.62%

Correlation

The correlation between IGM and PRZO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с PRZO:
PRZO с JFBPRZO с POETPRZO с EOSEPRZO с APPPRZO с ESPOPRZO с ASTSPRZO с RCAT

Доходность на риск

IGM vs. PRZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PRZO
Ранг доходности на риск PRZO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRZO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c PRZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMPRZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.42

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-0.05

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.64

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

-1.16

+11.22

IGM vs. PRZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PRZO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и PRZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и PRZO

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и PRZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMPRZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-88.53%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-76.78%

+60.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-85.45%

+78.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-74.24%

+59.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

42.41%

-37.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и PRZO

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 10.03%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMPRZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

50.24%

-40.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

91.31%

-73.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

117.45%

-95.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

174.37%

-148.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

174.37%

-149.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и PRZO

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как PRZO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGM and PRZO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRZO has higher volatility (50.24%) compared to IGM (10.03%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs PRZO's -88.53%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и PRZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор