Сравнение IGM с KNCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT).
IGM и KNCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. KNCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и KNCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и KNCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции KNCT по среднегодовой доходности: 21.06% против 16.41% соответственно.
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
KNCT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и KNCT
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.
Доходность на риск
IGM vs. KNCT — Ранг доходности на риск
IGM
KNCT
Сравнение IGM c KNCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | KNCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.50 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.26 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 15.18 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.72 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IGM и KNCT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и KNCT
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности KNCT в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и KNCT
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и KNCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -57.18% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.94% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -34.55% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -34.55% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -4.97% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -10.82% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.78% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и KNCT
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеют волатильность 8.38% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | KNCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 8.36% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 15.60% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.72% | 23.35% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.55% | 22.87% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 22.72% | +1.69% |