Сравнение IGM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IGM и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGM и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGM и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -8.21% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IGM показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 20.88% против 14.02% соответственно.
IGM
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 20.88%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGM и IVV
IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
IGM vs. IVV — Ранг доходности на риск
IGM
IVV
Сравнение IGM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGM | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.49 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 7.32 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGM | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IGM и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGM и IVV
Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.18% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IGM и IVV
Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGM | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.59% | -55.25% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.06% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -24.53% | -16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -33.90% | -6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -6.26% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -10.85% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 2.53% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGM и IVV
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGM | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 5.30% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 9.45% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 18.31% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 16.89% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 18.04% | +6.37% |