PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с ACIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGM с ACIW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW).

IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IGM и ACIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGM и ACIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		-14.33%-7.90%69.64%33.04%-33.72%-9.71%1.43%36.94%22.06%24.90%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у ACIW с доходностью -14.33%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции ACIW по среднегодовой доходности: 21.06% против 7.01% соответственно.

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%

ACIW

1 день
-0.12%
1 месяц
1.51%
С начала года
-14.33%
6 месяцев
-22.34%
1 год
-27.76%
3 года*
14.93%
5 лет*
1.08%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

ACI Worldwide, Inc.

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC
Часто сравнивают с ACIW:
ACIW с VWRA.LACIW с ADYEN.ASACIW с SNPSACIW с PRTHACIW с VTIACIW с VTACIW с MOD

Доходность на риск

IGM vs. ACIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ACIW
Ранг доходности на риск ACIW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c ACIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGMACIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

-0.79

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

-0.96

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.87

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.77

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

-1.29

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGM vs. ACIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа ACIW равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и ACIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGMACIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.79

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.03

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.20

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.18

+0.25

Корреляция

Корреляция между IGM и ACIW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и ACIW

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как ACIW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и ACIW

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и ACIW.

Загрузка...

Показатели просадок

IGMACIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-90.10%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-32.71%

+16.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-51.45%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-54.18%

+13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.29%

-30.81%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-33.91%

+18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

19.48%

-14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и ACIW

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеют волатильность 8.38% и 7.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGMACIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

7.99%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

23.84%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

35.62%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.55%

34.59%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

35.41%

-11.00%