PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGM с ACIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с ACIW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while ACIW (ACI Worldwide, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IGM returned 23.77%/yr vs 11.57%/yr for ACIW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IGM и ACIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у ACIW с доходностью 22.71%. За последние 10 лет акции IGM превзошли акции ACIW по среднегодовой доходности: 23.77% против 11.57% соответственно.

IGM

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
19.15%
С начала года
20.35%
1 год
37.02%
3 года*
31.90%
5 лет*
18.50%
10 лет*
23.77%

ACIW

1 день
2.86%
1 месяц
28.95%
6 месяцев
34.90%
С начала года
22.71%
1 год
32.56%
3 года*
34.25%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и ACIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		20.35%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		22.71%-7.90%69.64%33.04%-33.72%-9.71%1.43%36.94%22.06%24.90%

Correlation

The correlation between IGM and ACIW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г.

0.52

Over the past year, the correlation between IGM and ACIW has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

ACI Worldwide, Inc.

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с ACIW:
ACIW с VWRA.LACIW с ADYEN.ASACIW с PRTHACIW с SNPSACIW с VTIACIW с MODACIW с VT

Доходность на риск

IGM vs. ACIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ACIW
Ранг доходности на риск ACIW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c ACIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMACIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.95

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.44

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.16

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

2.11

+4.99

IGM vs. ACIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ACIW равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и ACIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и ACIW

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и ACIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMACIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-90.10%

+24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-28.25%

+11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-35.02%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-44.80%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-54.18%

+13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-0.90%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-33.81%

+18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

15.47%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и ACIW

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 8.90%, в то время как у ACI Worldwide, Inc. (ACIW) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMACIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

10.96%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

28.57%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

34.36%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

35.56%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

35.68%

-10.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и ACIW

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ACIW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

IGM and ACIW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIW has higher volatility (10.96%) compared to IGM (8.90%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs ACIW's -90.10%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и ACIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор