Сравнение IGLGX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLGX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLGX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | -2.71% | 17.39% | 17.49% | 24.47% | -28.14% | 23.11% | 26.62% | 34.96% | -1.70% | 32.23% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLGX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции VGPMX немного впереди с 12.75%.
IGLGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 12.41%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLGX и VGPMX
IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
IGLGX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
IGLGX
VGPMX
Сравнение IGLGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLGX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 3.21 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.80 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.79 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 19.71 | -14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.21 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.14 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.25 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IGLGX и VGPMX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLGX и VGPMX
Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | 9.52% | 9.26% | 6.61% | 4.42% | 0.00% | 9.10% | 8.52% | 2.98% | 11.20% | 0.42% | 0.00% | 0.01% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок IGLGX и VGPMX
Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -78.85% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -12.80% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -22.71% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -54.59% | +18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -7.89% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -34.68% | +19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.11% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLGX и VGPMX
Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 8.28% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLGX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.37% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 13.47% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 19.47% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 17.21% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 21.67% | -3.16% |