Сравнение IGLGX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLGX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLGX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | -2.71% | 17.39% | 17.49% | 24.47% | -28.14% | 23.11% | 26.62% | 34.96% | -1.70% | 32.23% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции IGLGX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 12.41% против 9.14% соответственно.
IGLGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 12.41%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLGX и MVGIX
IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
IGLGX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
IGLGX
MVGIX
Сравнение IGLGX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLGX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.64 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 6.28 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.87 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.73 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IGLGX и MVGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLGX и MVGIX
Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | 9.52% | 9.26% | 6.61% | 4.42% | 0.00% | 9.10% | 8.52% | 2.98% | 11.20% | 0.42% | 0.00% | 0.01% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок IGLGX и MVGIX
Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -30.19% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -8.65% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -18.01% | -17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -30.19% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -6.99% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -2.89% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.04% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLGX и MVGIX
Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLGX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 3.77% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 5.94% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 10.60% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 10.54% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 12.39% | +6.12% |