Сравнение IGLGX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLGX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLGX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | -2.71% | 17.39% | 17.49% | 24.47% | -28.14% | 23.11% | 26.62% | 34.96% | -1.70% | 32.23% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGLGX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции LBSAX немного отстают с 11.87%.
IGLGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 12.41%
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLGX и LBSAX
IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
IGLGX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
IGLGX
LBSAX
Сравнение IGLGX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLGX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.71 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.74 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 8.03 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLGX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IGLGX и LBSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLGX и LBSAX
Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | 9.52% | 9.26% | 6.61% | 4.42% | 0.00% | 9.10% | 8.52% | 2.98% | 11.20% | 0.42% | 0.00% | 0.01% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок IGLGX и LBSAX
Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLGX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -47.89% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -10.19% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -17.16% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -32.82% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -3.98% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -5.29% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.20% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLGX и LBSAX
Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLGX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 3.47% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 7.01% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 13.68% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 13.30% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 15.69% | +2.82% |