Сравнение IGLGX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLGX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLGX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | -2.71% | 17.39% | 17.49% | 24.47% | -28.14% | 23.11% | 26.62% | 34.96% | -1.70% | 32.23% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции IGLGX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 12.41% против 21.08% соответственно.
IGLGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 12.41%
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLGX и CMTFX
IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
IGLGX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
IGLGX
CMTFX
Сравнение IGLGX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLGX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.86 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.34 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 8.20 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLGX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IGLGX и CMTFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLGX и CMTFX
Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | 9.52% | 9.26% | 6.61% | 4.42% | 0.00% | 9.10% | 8.52% | 2.98% | 11.20% | 0.42% | 0.00% | 0.01% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IGLGX и CMTFX
Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLGX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -68.28% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -14.35% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -39.42% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -39.42% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -10.42% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -16.39% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.09% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLGX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) составляет 8.28%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLGX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.94% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 16.85% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 27.32% | -7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 25.88% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 24.70% | -6.19% |