Сравнение IGLGX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
IGLGX управляется Columbia. Фонд был запущен 28 мая 1990 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLGX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLGX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | -2.71% | 17.39% | 17.49% | 24.47% | -28.14% | 23.11% | 26.62% | 34.96% | -1.70% | 32.23% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLGX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции IGLGX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 5.74% соответственно.
IGLGX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 12.41%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLGX и GAOAX
IGLGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
IGLGX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
IGLGX
GAOAX
Сравнение IGLGX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLGX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.10 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 4.47 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLGX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IGLGX и GAOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLGX и GAOAX
Дивидендная доходность IGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLGX Columbia Select Global Equity Fund | 9.52% | 9.26% | 6.61% | 4.42% | 0.00% | 9.10% | 8.52% | 2.98% | 11.20% | 0.42% | 0.00% | 0.01% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок IGLGX и GAOAX
Максимальная просадка IGLGX за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLGX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLGX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -29.02% | -31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | -8.95% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -29.02% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | -29.02% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -7.61% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.69% | -6.01% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.20% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLGX и GAOAX
Columbia Select Global Equity Fund (IGLGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLGX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 4.98% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 7.55% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 11.53% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 11.03% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 10.81% | +7.70% |