Сравнение IGLD с VGZ

С начала года, IGLD показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у VGZ с доходностью -0.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Vista Gold Corp. (VGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGZ равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и VGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IGLD и VGZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, тогда как VGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки VGZ в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и VGZ.

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 11.19%, в то время как у Vista Gold Corp. (VGZ) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.