Сравнение IGLD с VGZ
IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) is Precious Metals fund actively managed by First Trust, while VGZ (Vista Gold Corp.) is a stock. Over the past 5 years, IGLD returned 13.02%/yr vs 13.79%/yr for VGZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и VGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у VGZ с доходностью 15.23%.
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
VGZ
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 95.69%
- 3 года*
- 56.70%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам IGLD и VGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
VGZ Vista Gold Corp. | 15.23% | 253.05% | 23.48% | -8.73% | -30.22% | -26.63% |
Correlation
The correlation between IGLD and VGZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. VGZ — Ранг доходности на риск
IGLD
VGZ
Сравнение IGLD c VGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Vista Gold Corp. (VGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | VGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.27 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 5.02 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | VGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.21 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.01 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и VGZ
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки VGZ в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и VGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | VGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -99.06% | +80.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -42.30% | +24.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -48.97% | +31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -78.19% | +59.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -82.84% | +67.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -70.36% | +65.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 20.03% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и VGZ
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 5.12%, в то время как у Vista Gold Corp. (VGZ) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | VGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 14.32% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 63.82% | -42.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 82.40% | -59.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 65.62% | -50.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 66.32% | -51.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и VGZ
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, тогда как VGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
VGZ Vista Gold Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and VGZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGZ has higher volatility (14.32%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs VGZ's -99.06%.
VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и VGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор