PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и SLVO


Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLD показывает доходность 7.26%, а SLVO немного выше – 7.50%.


IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*

SLVO

1 день
0.54%
1 месяц
-6.24%
С начала года
7.50%
6 месяцев
24.74%
1 год
57.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN

Сравнение комиссий IGLD и SLVO

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.


Доходность на риск

IGLD vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDSLVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.96

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.21

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.32

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

14.56

-4.92

IGLD vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDSLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.61

-0.55

Корреляция

Корреляция между IGLD и SLVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и SLVO

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что меньше доходности SLVO в 37.95%


TTM20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%
SLVO
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN
37.95%19.35%14.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и SLVO

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SLVO.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLDSLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-17.23%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-17.23%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-7.93%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-3.00%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.93%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и SLVO

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 10.62%, в то время как у Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLDSLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

14.26%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

27.43%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

29.61%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

25.42%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

25.42%

-10.56%