Сравнение IGLD с SLVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO).
IGLD и SLVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. SLVO - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 17 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и SLVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 9.70% |
SLVO Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN | 7.50% | 71.20% | 1.24% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLD показывает доходность 7.26%, а SLVO немного выше – 7.50%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
SLVO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и SLVO
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Доходность на риск
IGLD vs. SLVO — Ранг доходности на риск
IGLD
SLVO
Сравнение IGLD c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.96 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.21 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.32 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 14.56 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.61 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и SLVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и SLVO
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что меньше доходности SLVO в 37.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
SLVO Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN | 37.95% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и SLVO
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и SLVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -17.23% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -17.23% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -7.93% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.00% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.93% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и SLVO
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 10.62%, в то время как у Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 14.26% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 27.43% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 29.61% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 25.42% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 25.42% | -10.56% |