PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGLD с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. IGLD is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 13.02%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности IGLD и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		1.69%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%4.26%

Correlation

The correlation between IGLD and ROBT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

IGLD vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLDROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.32

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.88

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

4.09

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLDROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.09

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.35

+0.59

Просадки

Сравнение просадок IGLD и ROBT

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGLDROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-44.47%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-21.66%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.56%

-27.68%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-43.26%

+24.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.16%

-1.73%

-13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-15.97%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

7.53%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и ROBT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) составляет 5.12%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что IGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGLDROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.46%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

17.51%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

23.32%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

25.18%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

25.48%

-10.48%

Сравнение комиссий IGLD и ROBT

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и ROBT

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IGLD and ROBT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -18.59% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, IGLD leads with 13.02% vs 2.38% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 13.02% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for ROBT.

IGLD is categorized as Precious Metals, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор