PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGLD с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGLD с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

IGLD и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IGLD и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий IGLD и ROBT

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

IGLD vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLDROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.52

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.93

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

0.69

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

2.20

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGLD vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLDROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.52

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

-0.09

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.23

+0.83

Корреляция

Корреляция между IGLD и ROBT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и ROBT

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и ROBT

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLDROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-44.47%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-21.66%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-43.26%

+24.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-20.02%

+9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-16.09%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

6.82%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и ROBT

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLDROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

8.69%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

18.27%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

27.73%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

24.99%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

25.50%

-10.64%