PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD и NFTY


2026 (YTD)20252024202320222021
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
-11.54%5.47%5.18%24.00%-3.46%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%.


IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*

NFTY

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-11.54%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-5.66%
3 года*
8.12%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Сравнение комиссий IGLD и NFTY

IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.


Доходность на риск

IGLD vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина

NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLDNFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

-0.36

+2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

-0.43

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.95

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.39

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

-1.37

+11.02

IGLD vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLDNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.36

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.33

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.27

+0.79

Корреляция

Корреляция между IGLD и NFTY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD и NFTY

Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности NFTY в 2.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
2.00%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Просадки

Сравнение просадок IGLD и NFTY

Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и NFTY.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLDNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-47.67%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.56%

-16.14%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-21.55%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-19.14%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-9.51%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.59%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD и NFTY

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLDNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

7.42%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.23%

11.42%

+9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

15.79%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

17.53%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

20.72%

-5.86%