Сравнение IGLD с NFTY
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. IGLD is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, IGLD returned 11.69%/yr vs 5.57%/yr for NFTY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGLD показывает доходность -8.26%, а NFTY немного ниже – -8.35%.
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам IGLD и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 13.03% |
Correlation
The correlation between IGLD and NFTY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. NFTY — Ранг доходности на риск
IGLD
NFTY
Сравнение IGLD c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.56 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -1.34 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и NFTY
Максимальная просадка IGLD за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -47.67% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -16.14% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -21.55% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -21.55% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -16.22% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -9.63% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.51% | 6.82% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и NFTY
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 3.01% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.45% | 12.58% | +9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 14.72% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 17.40% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.41% | 20.64% | -5.23% |
Сравнение комиссий IGLD и NFTY
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и NFTY
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.73%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD and NFTY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (6.35%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, IGLD dropped -23.84% vs NFTY's -47.67%.
On 5-year performance, IGLD leads with 11.69% vs 5.57% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.69% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 1.93% for NFTY.
IGLD is categorized as Gold, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.80% for NFTY.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор