Сравнение IGLD с GDT
IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both exchange-traded funds - IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust, while GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IGLD charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IGLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGLD и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -13.38% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -14.30% |
Correlation
The correlation between IGLD and GDT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD vs. GDT — Ранг доходности на риск
IGLD
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IGLD c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GDT
Максимальная просадка IGLD за все время составила -21.90%, примерно равная максимальной просадке GDT в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -22.61% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -22.49% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -11.03% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 32.99% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 32.99% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 32.99% | -17.69% |
Сравнение комиссий IGLD и GDT
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GDT
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности GDT в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.29% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IGLD and GDT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 1.91% for GDT.
IGLD is categorized as Gold, while GDT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for IGLD and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для IGLD и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор