Сравнение IGLD с GDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT).
IGLD и GDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и GDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | -3.16% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -2.55% |
Доходность по периодам
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и GDT
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Доходность на риск
IGLD vs. GDT — Ранг доходности на риск
IGLD
GDT
Сравнение IGLD c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | -0.30 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и GDT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и GDT
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности GDT в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и GDT
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и GDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -18.06% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -11.04% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -7.38% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и GDT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 42.83% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 42.83% | -27.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 42.83% | -27.97% |