Сравнение IGLD с CIBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).
IGLD и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IGLD и CIBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | -11.46% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 27.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IGLD показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD и CIBR
IGLD берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Доходность на риск
IGLD vs. CIBR — Ранг доходности на риск
IGLD
CIBR
Сравнение IGLD c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | -0.00 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.17 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.04 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 0.10 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.00 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.36 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.52 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между IGLD и CIBR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD и CIBR
Дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности CIBR в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.65% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок IGLD и CIBR
Максимальная просадка IGLD за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD и CIBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -33.89% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -21.96% | +4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -33.89% | +15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -18.89% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -8.66% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 8.11% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD и CIBR
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что IGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 7.03% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.23% | 16.47% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 24.46% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 24.20% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 23.22% | -8.36% |