Сравнение IGLD.DE с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IGLD.DE и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGLD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 7.75% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.82% | 6.67% | 26.97% | 20.54% | -4.12% |
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%.
IGLD.DE
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 21.89%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGLD.DE и IWDA.L
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
IWDA.L
Сравнение IGLD.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.77 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.12 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.58 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 6.15 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.77 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.77 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между IGLD.DE и IWDA.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и IWDA.L
Ни IGLD.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и IWDA.L
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGLD.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -34.11% | +16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -11.56% | -6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -5.16% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.48% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.11% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и IWDA.L
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 5.45% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.07% | 9.00% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | 16.12% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 14.97% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.85% | +1.81% |