PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD.DE с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и IWDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
7.75%63.04%24.54%10.49%2.47%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.82%6.67%26.97%20.54%-4.12%
Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -0.82%.


IGLD.DE

1 день
3.57%
1 месяц
-9.78%
С начала года
7.75%
6 месяцев
21.89%
1 год
48.04%
3 года*
30.87%
5 лет*
10 лет*

IWDA.L

1 день
2.81%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
12.47%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IGLD.DE и IWDA.L

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGLD.DE vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLD.DEIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.77

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.12

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.58

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

6.15

+3.98

IGLD.DE vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа IWDA.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLD.DEIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.77

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.77

+0.77

Корреляция

Корреляция между IGLD.DE и IWDA.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и IWDA.L

Ни IGLD.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и IWDA.L

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGLD.DEIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-34.11%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-11.56%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-5.16%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-4.48%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.11%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и IWDA.L

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGLD.DEIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

5.45%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

9.00%

+13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

16.12%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

14.97%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

15.85%

+1.81%