Сравнение IGLD.DE с SGDJ
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - IGLD.DE tracks the Gold (EUR Hedged) while SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 23.39%/yr vs 38.40%/yr for SGDJ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и SGDJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как SGDJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGDJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность -10.27%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -12.43%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.07%
- 6 месяцев
- -13.92%
- С начала года
- -10.27%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -15.46%
- 6 месяцев
- -22.72%
- С начала года
- -12.43%
- 1 год
- 56.83%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | -10.27% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | -0.31% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -12.43% | 141.87% | 27.23% | 3.46% | -0.14% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and SGDJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between IGLD.DE and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
SGDJ
Сравнение IGLD.DE c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGLD.DE | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.60 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 3.62 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и SGDJ
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.14% | -59.10% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -35.79% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.14% | -35.79% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | -35.79% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -23.82% | +19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 15.76% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и SGDJ
Текущая волатильность для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) составляет 6.90%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 13.53% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 40.52% | -17.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 49.86% | -23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 38.26% | -19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 38.74% | -20.42% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и SGDJ
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и SGDJ
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 9.82% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and SGDJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.
IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.50% for SGDJ.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор