Сравнение IGLD.DE с IWM
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 13.71%/yr for IWM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IGLD.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и IWM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 16.87%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 16.87% | -0.71% | 18.74% | 13.32% | -4.82% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and IWM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. IWM — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
IWM
Сравнение IGLD.DE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.08 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 13.08 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.89 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.39 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и IWM
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки IWM в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -53.43% | +35.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -8.77% | -8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -30.91% | +13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -2.77% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -10.71% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 2.73% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и IWM
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.98% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.77% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 13.10% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 18.90% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.92% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 23.17% | -5.31% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и IWM
IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и IWM
IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and IWM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.
IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while IWM is Small Cap Blend Equities. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор