PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD.DE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 16.87%.


IGLD.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.44%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
-2.77%
1 месяц
0.14%
С начала года
16.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
35.61%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.82%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и IWM


2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
0.35%63.04%24.54%10.49%2.47%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
16.87%-0.71%18.74%13.32%-4.82%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and IWM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

IGLD.DE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLD.DEIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

4.08

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

13.08

-8.98

IGLD.DE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLD.DEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.89

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.39

+0.93

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и IWM

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки IWM в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и IWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLD.DEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-53.43%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-8.77%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-30.91%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-2.77%

-13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-10.71%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

2.73%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и IWM

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.98% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLD.DEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.77%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

13.10%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

18.90%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

21.92%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

23.17%

-5.31%

Сравнение комиссий IGLD.DE и IWM

IGLD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и IWM

IGLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы


IGLD.DE and IWM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while IWM is Small Cap Blend Equities. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.25% for IGLD.DE and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор