Сравнение IGLD.DE с IAU
IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, IGLD.DE returned 28.49%/yr vs 26.55%/yr for IAU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IGLD.DE и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.02%.
IGLD.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам IGLD.DE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLD.DE iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC | 0.35% | 63.04% | 24.54% | 10.49% | 2.47% |
IAU iShares Gold Trust | 2.02% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | -0.71% |
Correlation
The correlation between IGLD.DE and IAU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between IGLD.DE and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGLD.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск
IGLD.DE
IAU
Сравнение IGLD.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGLD.DE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.54 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 3.81 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGLD.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.65 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок IGLD.DE и IAU
Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGLD.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -37.42% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -17.90% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -17.90% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -17.90% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -12.02% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 7.24% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGLD.DE и IAU
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGLD.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.62% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 21.86% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 25.16% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 16.68% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 14.89% | +2.97% |
Сравнение комиссий IGLD.DE и IAU
И IGLD.DE, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGLD.DE и IAU
Ни IGLD.DE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IGLD.DE and IAU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLD.DE and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.
IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while IAU is Gold. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while IAU tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор