PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGLD.DE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IGLD.DE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IGLD.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGLD.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.02%.


IGLD.DE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.58%
1 год
29.44%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*

IAU

1 день
-2.86%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.02%
6 месяцев
3.70%
1 год
27.48%
3 года*
26.55%
5 лет*
18.93%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGLD.DE и IAU


2026 (YTD)2025202420232022
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC
0.35%63.04%24.54%10.49%2.47%
IAU
iShares Gold Trust
2.02%44.49%35.22%9.45%-0.71%

Correlation

The correlation between IGLD.DE and IAU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.70

The correlation between IGLD.DE and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

iShares Gold Trust

Доходность на риск

IGLD.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGLD.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGLD.DEIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

3.81

+0.29

IGLD.DE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGLD.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLD.DE и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLD.DEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.65

+0.67

Просадки

Сравнение просадок IGLD.DE и IAU

Максимальная просадка IGLD.DE за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLD.DE и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLD.DEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-37.42%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-17.90%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-17.90%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-17.90%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-12.02%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

7.24%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IGLD.DE и IAU

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что IGLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLD.DEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.62%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.79%

21.86%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.80%

25.16%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.68%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

14.89%

+2.97%

Сравнение комиссий IGLD.DE и IAU

И IGLD.DE, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLD.DE и IAU

Ни IGLD.DE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IGLD.DE and IAU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IGLD.DE and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.

IGLD.DE is categorized as Precious Metals, while IAU is Gold. IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged), while IAU tracks LBMA Gold Price.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGLD.DE и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор